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你对期货量化交易了解有多少?

快速移民 期货开户知识 ⋅ 2021-05-27 08:53:09

量化交易是指以先进的数学模型取代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中选择能够带来超额收益的各种“大概率”事件制定战略,大幅度减少投资者感情变动的影响,在市场极度狂热和悲观的情况下做出不合理的投资决定。近几年期货市场,听得多是程序交易,主要是用电脑代替手工交易,实现自动化交易,可避免情绪交易。但近几年量化交易在期货圈里越来越多了,关于它你了解多少?

你对期货量化交易了解有多少?

程序化交易:将可量化的投资战略和交易构想形成计算机语言,通过计算机的运算发出交易命令,操作者自己订购形成半自动交易或完全计算机订购实现全自动交易。赚的是纪律性的钱,赚的是反人性的钱。

程序交易可能会将具体的交易时机、仓库、停止损益、利益标准写入交易程序,独立于程序之外。程序化只是交易执行的一种方式。

量化交易策略几乎涵盖了投资的全过程,包括量化选择合同、量化选择时间、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置、风险控制等。

你对期货量化交易了解有多少?

量化投资策略就是利用量化的方法,进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。量化投资策略类型包括:

(1)趋势性定量投资策略,趋势性定量投资是一种高风险的投资方式,通过对大盘或个股趋势的判断,进行相应的投资操作。若判断趋势向上则做多,若判断趋势向下则做空,若判断趋势盘整,则进行高抛低吸。这一方法的优点是收益高,缺点是风险大。当判断错误时,可能会遭受重大损失。因此,趋势投资方法适用于风险承受能力较高的投资者,在承担较大风险时,也有机会获得较高的收益。

(2)波动率判断型的量化投资策略,判断波动率型的投资方法,本质上是想要消除系统性的风险,赚取稳健的收益,这种方法的主要投资方法是套利,即一个或n个品种,一边购买一边销售另一个或n个品种的操作,也称为对冲交易。这种方法在大盘子的哪个方向变动,上下都可以获得比较稳定的收益。在牛市中,这种方法的收益率不会超过标准,但在熊市中,可以避免大的损失,也可以获得好的收益。

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